Эконометрика в задачах: Базовый курс. С примерами в среде MATLAB. Около 100 задач с решениями - Борзых Д.А.

Предлагаемым вниманию читателей сборник задач в первую очередь ориентирован на базовый курс эконометрики бакалавриата экономических факультетов университетов. Также задачник может быть использован в магистратуре при повторении бакалаврского курса. Тематический состав большей части задачника вполне традиционен для курса бакалавриата; - метод наименьших квадратов и теорема Гаусса-Маркова, - доверительные интервалы. - проверка статистических гипотез, - фиктивные переменные и тест Чоу, - гетероскедастичпость, - автокорреляция, - тесты па правильную спецификацию модели: тест Рамсея и тест Бокса-Кокса, - мультиколлинеарность, - оценивание параметров методом максимального правдоподобия. Помимо этого, задачник расширен более продвинутыми темами, относящимися к магистратуре: - тестирование гипотез с помощью метода максимального правдоподобия: тест отношения правдоподобия, тест множителей Лаграижа, тест Вальда, - модели бинарного выбора: logit- и probit-модели, - элементы теории бутстрапирования (bootstrap). В приложении содержатся элементарные сведения о свойствах ковариационных матриц, а также о распределении квадратичных форм, связанных с многомерным нормальным распределением. Основной особенностью предлагаемого пособия является то, что ломимо большого количества задач, которые предполагается решать «вручную», книга содержит задачи (как правило, с решениями), состоящие в написании программ, реализующих ту или иную эконометрическую процедуру. Автор уверен, что написание таких программ наиболее эффективно способствует прочному усвоению экономет-рических процедур и их глубокому смысловому пониманию. В задачнике в качестве среды программирования выбрана программа MATLAB. Опыт показывает, что MATLAB является достаточно простым и доступным языком программирования для большинства студентов экономических специальностей. Пособие предназначено для студентов экономических специальностей и преподавателей, ведущих практические занятия по курсу эконометрики.